EliteQuant_Matlab: платформа для количественной торговли

• Введение
• План проекта
• Участие в разработке
• Установка проекта
• Среда разработки
• Структура проекта
• План разработки

Введение

EliteQuant — это открытая и бесплатная унифицированная платформа для количественных торгов, разработанная и предназначенная для количественных трейдеров. Она доступна на GitHub и Code Cloud.

Слово «унифицированный» имеет два значения:

1. Унификация бэктестинга и реальной торговли. Нужно только переключить источник данных между бэктестингом и реальной торговлей, чтобы максимально сохранить стабильность и достоверность стратегии.
2. Многоязычная разработка платформы обеспечивает согласованность торговой структуры и оценки эффективности. Поэтому становится легко и удобно обмениваться стратегиями, идеями и результатами с другими трейдерами.

Связанные проекты EliteQuant включают:

• Ресурсы для количественного трейдинга (https://gitee.com/EliteQuant/EliteQuant);
• C++ (https://gitee.com/EliteQuant/EliteQuant_Cpp);
• Python (https://gitee.com/EliteQuant/EliteQuant_Python);
• Matlab (https://gitee.com/EliteQuant/EliteQuant_Matlab);
• R;
• C#;
• Excel (https://gitee.com/EliteQuant/EliteQuant_Excel);
• Java;
• Scala;
• Go;
• Julia.

План проекта

EliteQuant_Matlab — первая в мире платформа для бэктестинга и реальных торгов на основе Matlab. Она предоставляет согласованные решения для бэктестинга и реальной торговли. Платформа следует современным шаблонам проектирования, таким как событийно-управляемая архитектура, многопоточность и параллелизм, архитектура клиент-сервер и слабосвязанная устойчивая распределённая система. Она соответствует структуре и оценке эффективности других продуктов линейки EliteQuant, что облегчает обмен с трейдерами, использующими другие языки.

Для получения дополнительной информации см. видео Youku: EliteQuant Matlab количественная торговая платформа — установка, бэктестинг, быстрая CTP реальная торговля (http://v.youku.com/v_show/id_XMzE5Mjc2OTg4OA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1).

Участие в разработке

Мы приветствуем любой вклад, включая обнаружение проблем, отправку блоков кода или создание запросов на вытягивание. Это также поможет трейдерам, использующим другие языки, благодаря совместному использованию кодовой архитектуры.

Установка проекта

Установка не требуется, просто скачайте код и используйте его.

Вам нужно добавить путь к Matlab. Предположим, он загружен в d:\workspace\elitequant_matlab, выполните следующие команды в Matlab:

javaaddpath('D:\Workspace\EliteQuant_Matlab\source\other\jnacl-0.1.0.jar')
javaaddpath('D:\Workspace\EliteQuant_Matlab\source\other\jeromq-0.4.3.jar')
javaaddpath('D:\Workspace\EliteQuant_Matlab\source\EliteQuant\+yaml\external\snakeyaml-1.9.jar')
addpath('D:\Workspace\EliteQuant_Matlab\source\EliteQuant')

Конечно, вы можете навсегда добавить их в свой путь поиска Matlab, чтобы вам не приходилось добавлять их вручную каждый раз при запуске нового Matlab. Но это необязательно.

Бэктестинг

Настройте файл config_backtest.yaml в каталоге strategy.

• ticker: акции, фьючерсы и т. д., которые вас интересуют.
• datasource: источник исторических данных.
• hist_dir: каталог локальных исторических данных.
• output_dir: выходной каталог результатов бэктестинга.

Доступные источники данных для исторических данных включают:

• Quandl;
• локальный CSV.

Дополнительные источники данных будут добавлены позже. Чтобы запустить пример бэктестинга, перейдите в каталог strategy в Matlab и выполните:

mystrat = MovingAverageCrossStrategy({'AMZN'});
engine = BacktestEngine(mystrat);
engine.run();

Реальная торговля

Настройте файл config.yaml в каталоге server.

1. Если вы используете IB, откройте платформу TWS, перейдите в меню File / Global Configuration / API / Settings, отметьте «Enable ActiveX and Socket Client» и снимите флажок «Read-Only API».
2. В файле конфигурации измените свой идентификатор счёта на свой собственный; обычно его можно найти в правом верхнем углу окна TWS.
3. Если вы используете CTP, соответствующим образом измените информацию о своём брокерском счёте и адрес CTP.
4. Создайте папки log_dir и data_dir соответственно. Первая записывает журналы выполнения, а вторая сохраняет данные почасовых данных.
5. Запустите eqserver.exe.

Наконец, перейдите в каталог EliteQuant_Matlab в Matlab и выполните следующую команду, чтобы войти в реальную торговлю:

LiveEngine

IB (Interactive Brokers) — самая популярная брокерская фирма среди розничных трейдеров. Многие розничные торговые платформы, такие как Quantopian и Quantconnect, поддерживают IB. Если у вас нет счёта IB, но вы хотите попробовать, они предоставляют демонстрационный счёт edemo с паролем demouser. Просто загрузите рабочую станцию TWS Trader Workstation и войдите в систему с этим демонстрационным аккаунтом. Обратите внимание, что идентификатор аккаунта будет меняться каждый раз, когда вы входите в торговую платформу с помощью демонстрационного аккаунта, поэтому вам необходимо соответствующим образом изменить файл конфигурации EliteQuant.

CTP — фактический стандарт китайского рынка деривативов, включая товарные и финансовые деривативы. Они также предоставляют бесплатный демонстрационный аккаунт SimNow (http://simnow.com.cn). После регистрации вы получите учётную запись, пароль, brokerid, а также рыночные данные и адреса брокера. Замените ими соответствующие позиции в файле конфигурации EliteQuant.

Среда разработки

Наша текущая среда разработки включает:

• Windows 10;
• Matlab 2017a.

Структура проекта

Структура бэктестирования:

Структура реальной торговли:

Код структуры:

План разработки

Это перевод исходного текста. Он может быть неполным или содержать ошибки.